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50ETF期权每周行情(20191014-20191020)

来源:无 作者:期权衍生品 发布时间:2019-10-21 点击量:17133

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一、标的行情

    本周50ETF下跌0.59%,收盘价3.014成交额为61.28亿,成交量为2003.94万手。

50ETF周K.png

数据来源:汇点客户端,浙商期货期权衍生品部


二、期权市场

本周50ETF期权成交量为15628888张,其中认购期权成交量为8723131张,认沽期权成交量为6905757张,周成交量PCR79.17%,上周最后一个交易日50ETF期权的持仓量为3838647,持仓量PCR81.41%

本周最后一个交易日当月平值认购期权的隐含波动率为9.12%,认沽期权的隐含波动率为12.77%,除临近到期的当月合约及离平值较远的尾部合约外大体期权远月合约的隐含波动率要高于近月合约,且认沽期权的隐含波动率高于认购期权的隐含波动率。

期权日K.png

数据来源:汇点客户端,浙商期货期权衍生品部

期权行情.png

数据来源:wind,浙商期货期权衍生品部

汇点加权波指.png

数据来源:汇点客户端,浙商期货期权衍生品部


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